Сравнение BRO с ABT
BRO (Brown & Brown, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 11.01%/yr for ABT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRO показывает доходность -26.85%, а ABT немного ниже – -26.95%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 13.27% против 11.01% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам BRO и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between BRO and ABT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between BRO and ABT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
ABT:
$3.59
BRO:
12.18
ABT:
25.21
BRO:
0.89
ABT:
1.57
BRO:
2.18
ABT:
3.51
BRO:
$6.43B
ABT:
$45.13B
BRO:
$3.82B
ABT:
$25.45B
BRO:
$1.51B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. ABT — Ранг доходности на риск
BRO
ABT
Сравнение BRO c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.77 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.79 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.79 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | -1.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и ABT
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -45.66% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -38.99% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -39.64% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -39.64% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -39.64% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -33.84% | -19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -10.83% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 17.23% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и ABT
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 8.41% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 19.45% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 24.42% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 22.04% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 23.67% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и ABT
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ABT в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и ABT
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and ABT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to ABT (8.41%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs ABT's -45.66%.
ABT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.27 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор