PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRLN с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRLN с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. BRLN is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 3 years, BRLN returned 7.18%/yr vs 22.07%/yr for SPHQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BRLN и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%.

BRLN

1 день
0.35%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.81%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRLN и SPHQ

2026 (YTD)2025202420232022
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.14%5.38%7.49%13.42%2.13%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%5.47%

Correlation

The correlation between BRLN and SPHQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BRLN vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRLN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRLNSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.66

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.39

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.39

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

10.19

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRLN vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRLNSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.53

+1.63

Просадки

Сравнение просадок BRLN и SPHQ

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRLNSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-57.83%

+53.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-8.90%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-16.57%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.62%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-10.70%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.09%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и SPHQ

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 1.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRLNSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

3.90%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

10.45%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

12.83%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

16.48%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

17.88%

-14.14%

Сравнение комиссий BRLN и SPHQ

BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и SPHQ

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.37%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BRLN and SPHQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.90%) compared to BRLN (1.11%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs SPHQ's -57.83%.

On 3-year performance, SPHQ leads with 22.07% vs 7.18% for BRLN. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPHQ has performed better with a 22.07% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

BRLN has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.05% for SPHQ.

BRLN is categorized as Bank Loan, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRLN и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор