PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRLN с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRLN с BIZD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. BRLN is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, BRLN returned 7.18%/yr vs 4.91%/yr for BIZD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности BRLN и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRLN показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -8.77%.

BRLN

1 день
0.35%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.81%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-13.11%
3 года*
4.91%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRLN и BIZD

2026 (YTD)2025202420232022
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.14%5.38%7.49%13.42%2.13%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.77%-4.96%15.63%27.02%5.89%

Correlation

The correlation between BRLN and BIZD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Floating Rate Loan ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

BRLN vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRLN c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRLNBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.72

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.94

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.90

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.59

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

-1.03

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRLN vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRLN на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRLN и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRLNBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.72

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.30

+1.85

Просадки

Сравнение просадок BRLN и BIZD

Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRLNBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-55.44%

+51.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-22.22%

+20.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-22.56%

+18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-19.08%

+18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-6.73%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

12.79%

-12.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRLN и BIZD

Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 1.11%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRLNBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

5.32%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

14.92%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

18.31%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

17.44%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

21.76%

-18.02%

Сравнение комиссий BRLN и BIZD

BRLN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRLN и BIZD

Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности BIZD в 13.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.84%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.37%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRLN and BIZD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.32%) compared to BRLN (1.11%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs BIZD's -55.44%.

On 3-year performance, BRLN leads with 7.18% vs 4.91% for BIZD. On fees, BRLN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRLN has performed better with a 7.18% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRLN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.84%, compared with 6.37% for BRLN.

BRLN is categorized as Bank Loan, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: BlackRock and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 12.86% for BIZD.

BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRLN и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор