Сравнение BRK-B с XLB.TO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs -0.33%/yr for XLB.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и XLB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как XLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у XLB.TO с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции XLB.TO по среднегодовой доходности: 13.14% против -0.33% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
XLB.TO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -0.33%
Сравнение доходности по годам BRK-B и XLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | -0.90% | 3.99% | -7.15% | 11.81% | -26.31% | -4.54% | 13.88% | 17.71% | -7.99% | 14.89% |
Correlation
The correlation between BRK-B and XLB.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | -0.08 |
The correlation between BRK-B and XLB.TO shifts across timeframes, from -0.08 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск
BRK-B
XLB.TO
Сравнение BRK-B c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | XLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.10 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.22 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.34 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.02 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и XLB.TO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки XLB.TO в -36.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -36.38% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -5.76% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -14.63% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -34.20% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -36.38% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -24.88% | +15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -11.08% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.59% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и XLB.TO
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | XLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.03% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 7.04% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 8.92% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.88% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 13.36% | +6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и XLB.TO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.08% | 4.05% | 3.82% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and XLB.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор