Сравнение BRK-B с XIU.TO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 11.74%/yr for XIU.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и XIU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как XIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции XIU.TO по среднегодовой доходности: 13.14% против 11.74% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
XIU.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам BRK-B и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 7.73% | 35.06% | 11.31% | 14.58% | -11.93% | 28.12% | 7.83% | 27.04% | -14.97% | 17.54% |
Correlation
The correlation between BRK-B and XIU.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and XIU.TO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
BRK-B
XIU.TO
Сравнение BRK-B c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.55 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 15.31 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.25 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и XIU.TO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -59.23% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -12.38% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.07% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -40.99% | +11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -1.98% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.95% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.88% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и XIU.TO
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеют волатильность 3.98% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.91% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.99% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.80% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.47% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.46% | +2.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и XIU.TO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.21% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and XIU.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор