Сравнение BRK-B с VUSB
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.03%/yr vs 3.42%/yr for VUSB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.33%.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
VUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 13.66% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.33% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.08% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VUSB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VUSB — Ранг доходности на риск
BRK-B
VUSB
Сравнение BRK-B c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 3.36 | -2.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 12.23 | -12.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 70.50 | -70.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 6.95 | -7.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 4.12 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 4.06 | -3.58 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VUSB
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -1.79% | -52.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.37% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -0.46% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -1.79% | -24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -0.08% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -0.27% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 0.06% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VUSB
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.18% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 0.53% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 0.65% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 0.83% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 0.82% | +18.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VUSB
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VUSB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VUSB's -1.79%.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.95 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор