Сравнение BRK-B с TOL
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 18.17%/yr for TOL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 13.14% против 18.17% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
TOL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 18.17%
Сравнение доходности по годам BRK-B и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.81% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Correlation
The correlation between BRK-B and TOL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.30 |
The correlation between BRK-B and TOL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
TOL:
$13.19B
BRK-B:
$33.62
TOL:
$13.19
BRK-B:
14.49
TOL:
10.40
BRK-B:
0.56
TOL:
0.47
BRK-B:
2.80
TOL:
2.10
BRK-B:
1.44
TOL:
1.56
BRK-B:
$375.39B
TOL:
$6.37B
BRK-B:
$94.36B
TOL:
$2.71B
BRK-B:
$71.92B
TOL:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. TOL — Ранг доходности на риск
BRK-B
TOL
Сравнение BRK-B c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.15 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.90 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.85 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и TOL
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -76.39% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -25.13% | +15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -45.97% | +31.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -45.97% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -73.11% | +43.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -17.28% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -32.27% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 9.95% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и TOL
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 12.13% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 24.47% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 33.94% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 35.94% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 41.08% | -21.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и TOL
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.74% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и TOL
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and TOL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.13%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs TOL's -76.39%.
TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор