Сравнение BRK-B с TMF
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs -17.04%/yr for TMF. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -8.42%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 13.14% против -17.04% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
TMF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -21.29%
- 5 лет*
- -31.41%
- 10 лет*
- -17.04%
Сравнение доходности по годам BRK-B и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -8.42% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between BRK-B and TMF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.26 |
The correlation between BRK-B and TMF shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. TMF — Ранг доходности на риск
BRK-B
TMF
Сравнение BRK-B c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.09 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.21 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.68 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.39 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.14 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и TMF
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -92.89% | +39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -26.51% | +17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -56.31% | +41.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -88.81% | +62.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -92.89% | +63.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -92.42% | +82.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -43.66% | +32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 11.70% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и TMF
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.77% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 19.06% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 28.25% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 46.72% | -29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 43.92% | -24.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и TMF
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.26% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and TMF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.77%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs TMF's -92.89%.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор