Сравнение BRK-B с SPYI
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, BRK-B returned 13.25%/yr vs 15.60%/yr for SPYI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.97%.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
SPYI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 7.46% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.97% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SPYI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and SPYI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SPYI — Ранг доходности на риск
BRK-B
SPYI
Сравнение BRK-B c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.63 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 13.60 | -13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.06 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.17 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SPYI
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -16.47% | -37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.72% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -16.47% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -2.11% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -1.80% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.49% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SPYI
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.87% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 7.78% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 9.88% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 12.95% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 12.95% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SPYI
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.83% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SPYI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to SPYI (2.87%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор