Сравнение BRK-B с SHELL.AS
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and SHELL.AS (Shell plc) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SHELL.AS operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 10.93%/yr for SHELL.AS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SHELL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как SHELL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHELL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SHELL.AS с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции SHELL.AS по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.93% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
SHELL.AS
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам BRK-B и SHELL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
SHELL.AS Shell plc | 19.38% | 23.41% | -1.32% | 20.79% | 33.63% | 28.06% | -36.25% | 6.41% | -6.75% | 30.28% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SHELL.AS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and SHELL.AS has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SHELL.AS — Ранг доходности на риск
BRK-B
SHELL.AS
Сравнение BRK-B c SHELL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Shell plc (SHELL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | SHELL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.01 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 8.24 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | SHELL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.54 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SHELL.AS
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SHELL.AS в -64.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SHELL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SHELL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -64.86% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.88% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.43% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.10% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -64.86% | +35.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -7.83% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -16.74% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.99% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SHELL.AS
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Shell plc (SHELL.AS) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHELL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SHELL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.77% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 17.92% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 21.26% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 25.67% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 29.05% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SHELL.AS
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHELL.AS Shell plc | 3.41% | 4.01% | 4.18% | 3.84% | 3.56% | 3.61% | 5.72% | 6.43% | 6.24% | 5.96% | 6.55% | 8.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и SHELL.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SHELL.AS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SHELL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор