Сравнение BRK-B с SGSOY
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SGSOY operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 5.83%/yr for SGSOY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SGSOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у SGSOY с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 13.14% против 5.83% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
SGSOY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам BRK-B и SGSOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
SGSOY SGS SA | 1.98% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SGSOY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between BRK-B and SGSOY shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
SGSOY:
$21.57B
BRK-B:
$33.62
SGSOY:
$0.65
BRK-B:
14.49
SGSOY:
17.22
BRK-B:
0.56
SGSOY:
9.31
BRK-B:
2.80
SGSOY:
1.56
BRK-B:
1.44
SGSOY:
23.94
BRK-B:
$375.39B
SGSOY:
$13.71B
BRK-B:
$94.36B
SGSOY:
$8.66B
BRK-B:
$71.92B
SGSOY:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SGSOY — Ранг доходности на риск
BRK-B
SGSOY
Сравнение BRK-B c SGSOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | SGSOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.08 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.61 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SGSOY
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке SGSOY в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SGSOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -53.49% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -17.90% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -23.22% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -36.92% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -36.92% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -7.68% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -12.25% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 6.11% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SGSOY
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у SGS SA (SGSOY) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.66% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 15.71% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 20.76% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.85% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.46% | -2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SGSOY
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGSOY SGS SA | 3.68% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и SGSOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и SGSOY
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SGSOY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGSOY has higher volatility (4.66%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SGSOY's -53.49%.
SGSOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SGSOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор