Сравнение BRK-B с PVAL
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.03%/yr vs 15.91%/yr for PVAL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и PVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 11.24%.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
PVAL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 4.06% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 11.24% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
Correlation
The correlation between BRK-B and PVAL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and PVAL has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. PVAL — Ранг доходности на риск
BRK-B
PVAL
Сравнение BRK-B c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.31 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 16.44 | -16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.86 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.05 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и PVAL
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и PVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -16.64% | -37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.22% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -15.42% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -16.64% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -1.60% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -3.01% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.89% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и PVAL
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.87% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 8.41% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 10.91% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.29% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.24% | +4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и PVAL
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and PVAL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to PVAL (2.87%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs PVAL's -16.64%.
PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и PVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор