PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с IS3N.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 9.95%/yr for IS3N.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRK-B торгуется в USD, в то время как IS3N.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3N.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IS3N.DE по среднегодовой доходности: 13.14% против 9.95% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

IS3N.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-3.38%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.94%
1 год
41.70%
3 года*
20.69%
5 лет*
6.69%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		18.89%32.24%7.37%10.58%-18.59%-1.36%17.53%18.43%-15.24%37.46%

Correlation

The correlation between BRK-B and IS3N.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г.

0.30

The correlation between BRK-B and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

BRK-B vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.10

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.79

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.15

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

11.31

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.10

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и IS3N.DE

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки IS3N.DE в -39.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-39.05%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.72%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.38%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.33%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-39.05%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-6.92%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-14.04%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.55%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и IS3N.DE

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

8.70%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

16.69%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

19.09%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.28%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.27%

+0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и IS3N.DE

Ни BRK-B, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and IS3N.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор