PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с FSELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) is Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 37.56%/yr for FSELX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 66.12%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 13.14% против 37.56% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

FSELX

1 день
-9.27%
1 месяц
5.76%
С начала года
66.12%
6 месяцев
60.36%
1 год
135.04%
3 года*
63.14%
5 лет*
43.03%
10 лет*
37.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		66.12%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Correlation

The correlation between BRK-B and FSELX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.33

The correlation between BRK-B and FSELX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

BRK-B vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
4.00

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
4.09

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.57

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

9.48

-9.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

35.79

-36.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

4.00

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и FSELX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-82.54%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-14.38%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-36.31%

+21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-46.37%

+19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-46.37%

+16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-10.89%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-28.69%

+17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.80%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и FSELX

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

15.95%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

27.45%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

34.06%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

39.17%

-22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

35.18%

-15.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и FSELX

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.86%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and FSELX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (15.95%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор