Сравнение BRK-B с FNMA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, FNMA in Mortgage Finance. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 10.82%/yr for FNMA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -39.49%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.82% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
FNMA
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- -39.49%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам BRK-B и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.49% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Correlation
The correlation between BRK-B and FNMA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.16 |
The correlation between BRK-B and FNMA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
FNMA:
$38.26B
BRK-B:
$33.62
FNMA:
$2.77
BRK-B:
14.49
FNMA:
2.34
BRK-B:
0.56
FNMA:
0.00
BRK-B:
2.80
FNMA:
0.24
BRK-B:
$375.39B
FNMA:
$161.03B
BRK-B:
$94.36B
FNMA:
$117.99B
BRK-B:
$71.92B
FNMA:
$111.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. FNMA — Ранг доходности на риск
BRK-B
FNMA
Сравнение BRK-B c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.41 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.77 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.07 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и FNMA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -99.74% | +45.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -69.76% | +60.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -69.76% | +54.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -85.40% | +58.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -92.13% | +62.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -91.13% | +81.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -46.17% | +35.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 36.82% | -32.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и FNMA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 18.02% | -14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 66.17% | -55.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 93.62% | -79.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 91.94% | -74.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 81.94% | -62.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и FNMA
Ни BRK-B, ни FNMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и FNMA
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and FNMA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.02%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FNMA's -99.74%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор