Сравнение BRK-B с DB
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 10.35%/yr for DB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.35% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
DB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам BRK-B и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.73% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between BRK-B and DB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1996 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and DB has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$33.62
DB:
$4.47
BRK-B:
14.49
DB:
7.02
BRK-B:
0.56
DB:
0.12
BRK-B:
2.80
DB:
0.94
BRK-B:
$375.39B
DB:
$53.12B
BRK-B:
$94.36B
DB:
$30.48B
BRK-B:
$71.92B
DB:
$9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. DB — Ранг доходности на риск
BRK-B
DB
Сравнение BRK-B c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.53 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.25 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.47 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и DB
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -94.73% | +40.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -29.66% | +20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -29.66% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -54.19% | +27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -71.97% | +42.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -65.16% | +55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -53.67% | +42.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 12.43% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и DB
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 9.71% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 25.20% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 32.88% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 37.43% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 40.26% | -20.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и DB
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.72% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и DB
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and DB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (9.71%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор