Сравнение BRK-B с CACI
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CACI (CACI International Inc) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CACI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 17.91%/yr for CACI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CACI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у CACI с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям CACI по среднегодовой доходности: 13.14% против 17.91% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CACI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CACI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and CACI has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
CACI:
$11.50B
BRK-B:
$33.62
CACI:
$18.36
BRK-B:
14.49
CACI:
28.28
BRK-B:
0.56
CACI:
4.84
BRK-B:
2.80
CACI:
1.25
BRK-B:
1.44
CACI:
2.69
BRK-B:
$375.39B
CACI:
$9.16B
BRK-B:
$94.36B
CACI:
$854.30M
BRK-B:
$71.92B
CACI:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CACI — Ранг доходности на риск
BRK-B
CACI
Сравнение BRK-B c CACI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и CACI International Inc (CACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | CACI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.61 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.50 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.52 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CACI
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CACI в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CACI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -62.89% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -27.36% | +17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -42.88% | +27.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -42.88% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -42.88% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -21.60% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -19.09% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 11.07% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CACI
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у CACI International Inc (CACI) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CACI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.81% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 23.76% | -12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 32.07% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 26.93% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 28.07% | -8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CACI
Ни BRK-B, ни CACI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и CACI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и CACI International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и CACI
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CACI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (7.81%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CACI's -62.89%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CACI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор