Сравнение BRK-B с BIL
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 2.19%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 13.14% против 2.19% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.19%
Сравнение доходности по годам BRK-B и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.54% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BRK-B and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. BIL — Ранг доходности на риск
BRK-B
BIL
Сравнение BRK-B c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 88.16 | -87.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 356.40 | -356.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2,826.06 | -2,826.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 19.64 | -19.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 13.23 | -12.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 8.57 | -7.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.78 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и BIL
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -0.78% | -53.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.01% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -0.01% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -0.09% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -0.21% | -29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | 0.00% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -0.26% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 0.00% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и BIL
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.06% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 0.14% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 0.20% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 0.26% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 0.26% | +19.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и BIL
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор