PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 13.14% против 2.19% соответственно.


BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.88%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.54%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between BRK-B and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

BRK-B vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRK-BBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-174.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

88.16

-87.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

356.40

-356.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

2,826.06

-2,826.35

BRK-B vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRK-BBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

19.64

-19.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

13.23

-12.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

8.57

-7.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.78

-2.30

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и BIL

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-0.78%

-53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-0.01%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-0.01%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-0.09%

-26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-0.21%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

0.00%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-0.26%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

0.00%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и BIL

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.06%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

0.14%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

0.20%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

0.26%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

0.26%

+19.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и BIL

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BRK-B and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор