Сравнение BRK-A с LLY
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, BRK-A returned 13.08%/yr vs 33.71%/yr for LLY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 13.08% против 33.71% соответственно.
BRK-A
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.08%
LLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 38.07%
- 5 лет*
- 39.75%
- 10 лет*
- 33.71%
Сравнение доходности по годам BRK-A и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.72% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.29% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between BRK-A and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1980 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BRK-A:
$1567.59T
LLY:
$1.03T
BRK-A:
$33.58
LLY:
$28.14
BRK-A:
21.64K
LLY:
40.83
BRK-A:
839.84
LLY:
0.82
BRK-A:
4.18K
LLY:
14.28
BRK-A:
2.16K
LLY:
33.00
BRK-A:
$375.39B
LLY:
$72.25B
BRK-A:
$89.84B
LLY:
$59.75B
BRK-A:
$71.10B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. LLY — Ранг доходности на риск
BRK-A
LLY
Сравнение BRK-A c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-A | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.14 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.32 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-A | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.33 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.23 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.58 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и LLY
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -68.24% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -23.64% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -34.48% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -34.48% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -34.48% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | 0.00% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -19.22% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 9.49% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и LLY
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.94%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 9.55% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 27.05% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 38.16% | -24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 32.54% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 30.18% | -11.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и LLY
BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-A и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-A и LLY
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-A and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.55%) compared to BRK-A (3.94%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор