Сравнение BRBR с CL
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BRBR in Packaged Foods, CL in Household & Personal Products. Over the past 5 years, BRBR returned -22.71%/yr vs 3.26%/yr for CL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -70.45%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%.
BRBR
- 1 день
- -9.92%
- 1 месяц
- -23.38%
- С начала года
- -70.45%
- 6 месяцев
- -74.11%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам BRBR и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -70.45% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 2.10% |
Correlation
The correlation between BRBR and CL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between BRBR and CL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRBR:
$937.73M
CL:
$69.29B
BRBR:
$0.65
CL:
$2.58
BRBR:
12.10
CL:
33.37
BRBR:
2.99
CL:
8.62
BRBR:
0.42
CL:
3.35
BRBR:
$2.33B
CL:
$20.80B
BRBR:
$703.50M
CL:
$12.49B
BRBR:
$287.10M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. CL — Ранг доходности на риск
BRBR
CL
Сравнение BRBR c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBR | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.12 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.20 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBR | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.10 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.17 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.42 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и CL
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -58.91% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.43% | -18.64% | -68.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -29.05% | -61.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -29.05% | -61.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.05% | -17.54% | -72.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -11.24% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.77% | 11.29% | +45.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и CL
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.90% | 7.77% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.86% | 17.27% | +48.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.31% | 21.67% | +51.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 18.77% | +28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 19.74% | +26.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и CL
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и CL
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and CL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.90%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор