PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BR с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BR с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. BR operates in Information Technology Services (Technology), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BR returned 10.78%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BR и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BR торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 10.78% против 22.72% соответственно.

BR

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-32.88%
6 месяцев
-33.89%
1 год
-38.22%
3 года*
0.60%
5 лет*
0.39%
10 лет*
10.78%

CNQ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
37.83%
6 месяцев
38.91%
1 год
53.77%
3 года*
25.73%
5 лет*
30.90%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BR и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-32.88%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%7.86%39.10%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.83%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between BR and CNQ.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.23

The correlation between BR and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BR:

$17.43B

CNQ.TO:

CA$135.53B

EPS

BR:

$9.35

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

BR:

15.94

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент PEG

BR:

1.41

CNQ.TO:

0.67

Коэффициент P/S

BR:

2.40

CNQ.TO:

3.41

Коэффициент P/B

BR:

6.18

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

BR:

$7.32B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BR:

$2.29B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

BR:

$1.98B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с IT
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

BR vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 44
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BR c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
1.84

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
2.32

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.31

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.74

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

8.46

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BR vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

1.84

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.99

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BR и CNQ.TO

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-76.64%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.55%

-14.43%

-31.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.55%

-36.25%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-36.25%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-76.64%

+31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.41%

-7.57%

-35.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-21.20%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.15%

6.38%

+17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BR и CNQ.TO

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

8.88%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

23.94%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

29.41%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

31.37%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

38.83%

-14.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и CNQ.TO

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.55%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
1.95B
10.81B
(BR) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BR значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BR и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadridge Financial Solutions, Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
32.1%
32.1%
Активы портфеля
BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

BR and CNQ.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BR и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор