PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPCL.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BPCL.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPCL.NS (Bharat Petroleum Corporation Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. BPCL.NS operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BPCL.NS returned 12.47%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BPCL.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPCL.NS показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции BPCL.NS уступали акциям M&M.NS по среднегодовой доходности: 12.47% против 16.84% соответственно.

BPCL.NS

1 день
1.04%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-20.83%
6 месяцев
-15.78%
1 год
-0.48%
3 года*
25.22%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.47%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPCL.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPCL.NS
Bharat Petroleum Corporation Limited		-20.83%38.70%33.68%44.27%-11.45%21.92%-18.16%43.26%-26.17%28.43%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between BPCL.NS and M&M.NS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharat Petroleum Corporation Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с BPCL.NS:
BPCL.NS с IOC.NSBPCL.NS с GAIL.NSBPCL.NS с HINDPETRO.NSBPCL.NS с M&MFIN.NSBPCL.NS с ICICIBANK.NSBPCL.NS с BHEL.NSBPCL.NS с PRESTIGE.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

BPCL.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPCL.NS
Ранг доходности на риск BPCL.NS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPCL.NS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPCL.NS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPCL.NS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPCL.NS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPCL.NS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPCL.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPCL.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.02

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.17

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.02

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-0.04

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPCL.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPCL.NS на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPCL.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPCL.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.19

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BPCL.NS и M&M.NS

Максимальная просадка BPCL.NS за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPCL.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPCL.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-94.09%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.13%

-22.91%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-22.91%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-28.09%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.37%

-72.28%

+21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-20.68%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-31.10%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

9.68%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BPCL.NS и M&M.NS

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL.NS) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что BPCL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPCL.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

6.92%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

21.45%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

26.75%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

27.81%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

30.40%

+2.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPCL.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность BPCL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPCL.NS
Bharat Petroleum Corporation Limited		7.62%4.56%3.59%5.54%3.32%21.79%4.32%3.87%5.79%4.19%2.44%2.52%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPCL.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Petroleum Corporation Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BPCL.NS and M&M.NS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPCL.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор