PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTZ с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTZ с SPRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. BOTZ is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, BOTZ returned 10.96%/yr vs 44.05%/yr for SPRX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BOTZ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности BOTZ и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTZ показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 39.82%.

BOTZ

1 день
0.90%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.32%
1 год
22.87%
3 года*
10.96%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—

SPRX

1 день
4.65%
1 месяц
17.24%
С начала года
39.82%
6 месяцев
30.97%
1 год
97.11%
3 года*
44.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTZ и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		5.77%14.17%12.26%38.97%-42.69%4.42%
SPRX
Spear Alpha ETF		39.82%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Correlation

The correlation between BOTZ and SPRX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between BOTZ and SPRX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTZ и SPRX

Секторы
BOTZ
SPRX

Промышленность

48.6%
15.5%

Технологии

31.8%
72.7%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
3.9%

Финансовые услуги

0.9%
8.0%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
1.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

BOTZ
48.6%
SPRX
15.5%

Технологии

BOTZ
31.8%
SPRX
72.7%

Здравоохранение

BOTZ
9.0%
SPRX

-

Потребительский циклический сектор

BOTZ
6.1%
SPRX

-

Коммуникационные услуги

BOTZ
4.5%
SPRX
3.9%

Финансовые услуги

BOTZ
0.9%
SPRX
8.0%

Энергетика

BOTZ
0.5%
SPRX

-

Потребительский защитный сектор

BOTZ
0.0%
SPRX

-

Сырьевые материалы

BOTZ
0.0%
SPRX

-

Коммунальные услуги

BOTZ
0.0%
SPRX
1.4%

Недвижимость

BOTZ

-

SPRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с IYW

Доходность на риск

BOTZ vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTZ c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTZSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.17

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.55

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.03

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

12.67

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTZ vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTZ на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTZ и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTZSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.17

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BOTZ и SPRX

Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTZSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-51.21%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-24.21%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-42.12%

+13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-8.41%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.31%

-17.62%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

7.69%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTZ и SPRX

Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 9.09%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTZSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

18.67%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

37.41%

-18.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

45.02%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

42.01%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

42.01%

-16.24%

Сравнение комиссий BOTZ и SPRX

BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTZ и SPRX

Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.62%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTZ and SPRX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (18.67%) compared to BOTZ (9.09%). In terms of maximum drawdown, BOTZ dropped -55.54% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 44.05% vs 10.96% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 44.05% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

BOTZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for SPRX.

BOTZ is categorized as Robotics, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Spear. Their fees differ too: 0.68% for BOTZ and 0.75% for SPRX.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTZ и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор