Сравнение BNY с RMD
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, BNY returned 16.08%/yr vs 13.71%/yr for RMD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNY и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -19.39%. За последние 10 лет акции BNY превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 16.08% против 13.71% соответственно.
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
RMD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -19.39%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам BNY и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
RMD ResMed Inc. | -19.39% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between BNY and RMD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BNY:
$8.43
RMD:
$13.78
BNY:
16.81
RMD:
14.02
BNY:
0.83
RMD:
0.43
BNY:
2.47
RMD:
3.85
BNY:
$40.65B
RMD:
$5.54B
BNY:
$20.54B
RMD:
$3.42B
BNY:
$8.96B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. RMD — Ранг доходности на риск
BNY
RMD
Сравнение BNY c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNY | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.85 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | -0.61 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | -1.42 | +18.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNY | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | -0.95 | +3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | -0.03 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BNY и RMD
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -61.61% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -37.28% | +27.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -40.09% | +22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -53.99% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -53.99% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -33.74% | +32.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -15.98% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 15.95% | -12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и RMD
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 4.88%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.44% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 19.50% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 23.97% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 31.12% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 31.55% | -4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и RMD
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности RMD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и RMD
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and RMD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (10.44%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs RMD's -61.61%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор