Сравнение BNY с META
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BNY returned 16.08%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции BNY уступали акциям META по среднегодовой доходности: 16.08% против 17.60% соответственно.
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам BNY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between BNY and META is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.28 |
The correlation between BNY and META shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNY:
$98.99B
META:
$1.50T
BNY:
$8.43
META:
$27.47
BNY:
16.81
META:
21.31
BNY:
0.83
META:
0.88
BNY:
2.47
META:
7.00
BNY:
2.51
META:
6.16
BNY:
$40.65B
META:
$214.96B
BNY:
$20.54B
META:
$176.14B
BNY:
$8.96B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. META — Ранг доходности на риск
BNY
META
Сравнение BNY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.94 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | -0.48 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | -1.01 | +17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | -0.45 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.28 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BNY и META
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -76.74% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -33.30% | +23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -34.15% | +16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -76.74% | +36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -76.74% | +26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -25.73% | +24.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -15.26% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 15.69% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и META
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 4.88%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.48% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 26.95% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 35.56% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 44.05% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 38.69% | -11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и META
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и META
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and META have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs META's -76.74%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор