Сравнение BNY с ISRG
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, BNY returned 16.08%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNY и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции BNY уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 16.08% против 19.37% соответственно.
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам BNY и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between BNY and ISRG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between BNY and ISRG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNY:
$98.99B
ISRG:
$150.62B
BNY:
$8.43
ISRG:
$8.24
BNY:
16.81
ISRG:
50.80
BNY:
0.83
ISRG:
3.11
BNY:
2.47
ISRG:
14.30
BNY:
2.51
ISRG:
8.56
BNY:
$40.65B
ISRG:
$10.58B
BNY:
$20.54B
ISRG:
$7.02B
BNY:
$8.96B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. ISRG — Ранг доходности на риск
BNY
ISRG
Сравнение BNY c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNY | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.87 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | -0.78 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | -1.60 | +18.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | -0.81 | +3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.25 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BNY и ISRG
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -82.26% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -32.14% | +21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -34.10% | +16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -49.90% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -49.90% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -31.43% | +29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -21.28% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 16.18% | -12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и ISRG
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 4.88%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 11.58% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 20.48% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 31.02% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 33.17% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 32.39% | -5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и ISRG
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и ISRG
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and ISRG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs ISRG's -82.26%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор