Сравнение BNY с FFIV
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BNY returned 16.08%/yr vs 12.74%/yr for FFIV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNY и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.21%. За последние 10 лет акции BNY превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 16.08% против 12.74% соответственно.
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
FFIV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- 55.21%
- 6 месяцев
- 59.62%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 39.23%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам BNY и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.21% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between BNY and FFIV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1999 г. | 0.35 |
The correlation between BNY and FFIV shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNY:
$98.99B
FFIV:
$22.70B
BNY:
$8.43
FFIV:
$12.19
BNY:
16.81
FFIV:
32.50
BNY:
0.83
FFIV:
1.42
BNY:
2.47
FFIV:
9.54
BNY:
2.51
FFIV:
6.22
BNY:
$40.65B
FFIV:
$2.41B
BNY:
$20.54B
FFIV:
$2.63B
BNY:
$8.96B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. FFIV — Ранг доходности на риск
BNY
FFIV
Сравнение BNY c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNY | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 0.99 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 2.17 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNY | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 1.02 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.54 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BNY и FFIV
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -97.59% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -34.73% | +24.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -34.73% | +17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -47.42% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -54.59% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.16% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -40.19% | +21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 15.76% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и FFIV
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 4.88%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 9.07% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 24.96% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 33.52% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 30.02% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 29.57% | -2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и FFIV
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNY and FFIV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (9.07%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs FFIV's -97.59%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор