Сравнение BNY с CR
BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) and CR (Crane Co.) are both stocks. BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, BNY returned 51.12%/yr vs 34.44%/yr for CR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNY и CR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNY показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у CR с доходностью 4.78%.
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
CR
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNY и CR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 21.93% |
CR Crane Co. | 4.78% | 22.17% | 29.16% | 58.49% |
Correlation
The correlation between BNY and CR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
BNY:
$98.99B
CR:
$11.31B
BNY:
$8.43
CR:
$5.57
BNY:
16.81
CR:
34.58
BNY:
2.47
CR:
4.62
BNY:
2.51
CR:
5.39
BNY:
$40.65B
CR:
$2.44B
BNY:
$20.54B
CR:
$735.20M
BNY:
$8.96B
CR:
$474.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNY vs. CR — Ранг доходности на риск
BNY
CR
Сравнение BNY c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNY | CR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.08 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 0.39 | +5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 1.00 | +15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNY | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.30 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.14 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок BNY и CR
Максимальная просадка BNY за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNY и CR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNY | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -28.02% | -44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -23.39% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -28.02% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -8.08% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -6.16% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 9.05% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNY и CR
Текущая волатильность для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) составляет 4.88%, в то время как у Crane Co. (CR) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что BNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNY | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.99% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 25.71% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 30.20% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 32.56% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 32.56% | -5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNY и CR
Дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CR в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
CR Crane Co. | 0.50% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNY и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of New York Mellon Corporation и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNY и CR
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
BNY and CR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CR has higher volatility (7.99%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, BNY dropped -72.28% vs CR's -28.02%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNY и CR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор