Сравнение BNS.TO с NEO.TO
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NEO.TO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BNS.TO returned 13.06%/yr vs 16.08%/yr for NEO.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNS.TO и NEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS.TO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 106.26%.
BNS.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 11.26%
NEO.TO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 106.26%
- 6 месяцев
- 93.76%
- 1 год
- 195.65%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNS.TO и NEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 14.13% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | -1.05% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 106.26% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
Correlation
The correlation between BNS.TO and NEO.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BNS.TO:
CA$139.23B
NEO.TO:
CA$1.33B
BNS.TO:
CA$7.57
NEO.TO:
-CA$0.24
BNS.TO:
2.33
NEO.TO:
2.66
BNS.TO:
1.80
NEO.TO:
3.48
BNS.TO:
CA$61.04B
NEO.TO:
CA$511.45M
BNS.TO:
CA$33.58B
NEO.TO:
CA$147.42M
BNS.TO:
CA$13.09B
NEO.TO:
CA$61.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS.TO vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск
BNS.TO
NEO.TO
Сравнение BNS.TO c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNS.TO | NEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.42 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 6.00 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.64 | 12.49 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNS.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07 | 3.09 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.30 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BNS.TO и NEO.TO
Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки NEO.TO в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS.TO и NEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -72.44% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -32.83% | +21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | -37.56% | +19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -72.44% | +37.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -10.53% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -34.93% | +25.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 15.74% | -12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS.TO и NEO.TO
Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) составляет 4.80%, в то время как у Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 24.69% | -19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 44.28% | -32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 63.94% | -48.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 53.45% | -37.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 52.37% | -33.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS.TO и NEO.TO
Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности NEO.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.89% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS.TO и NEO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNS.TO и NEO.TO
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
Часто задаваемые вопросы
BNS.TO and NEO.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNS.TO и NEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор