Сравнение BNDW с TDIV.AS
BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and TDIV.AS (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while TDIV.AS is a Global Equity Income fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNDW returned 0.10%/yr vs 16.43%/yr for TDIV.AS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.AS.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и TDIV.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNDW торгуется в USD, в то время как TDIV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TDIV.AS с доходностью 8.63%.
BNDW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
TDIV.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам BNDW и TDIV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.15% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8.63% | 41.12% | 8.81% | 14.42% | 9.20% | 19.14% | -2.22% | 18.62% | -7.59% |
Correlation
The correlation between BNDW and TDIV.AS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.03 |
Over the past year, BNDW and TDIV.AS have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDW vs. TDIV.AS — Ранг доходности на риск
BNDW
TDIV.AS
Сравнение BNDW c TDIV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | TDIV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 5.27 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 14.77 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.54 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.13 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.79 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и TDIV.AS
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки TDIV.AS в -37.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и TDIV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDW | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -37.90% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.20% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -14.68% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -18.23% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.26% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.76% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.86% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и TDIV.AS
Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.25%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDIV.AS) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDW | TDIV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.57% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 7.88% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 10.79% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 14.35% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 15.67% | -10.77% |
Сравнение комиссий BNDW и TDIV.AS
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDIV.AS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и TDIV.AS
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности TDIV.AS в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
TDIV.AS VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.98% | 4.55% | 3.98% | 4.12% | 4.40% | 4.93% | 3.95% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
BNDW and TDIV.AS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.AS.
BNDW is categorized as Global Bonds, while TDIV.AS is Global Equity Income. BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while TDIV.AS tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.05% for BNDW and 0.38% for TDIV.AS.
Подберите оптимальное распределение для BNDW и TDIV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор