PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDW с ISPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDW с ISPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, BNDW returned 3.40% vs 22.02% for ISPY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью 7.28%.

BNDW

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.40%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

ISPY

1 день
0.25%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.35%
1 год
22.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDW и ISPY

2026 (YTD)202520242023
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.15%5.02%2.42%0.00%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		7.28%13.15%21.31%1.65%

Correlation

The correlation between BNDW and ISPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.22

The correlation between BNDW and ISPY shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDW и ISPY

Секторы
BNDW
ISPY

Технологии

100.0%
33.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

19.5%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

6.4%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

BNDW
100.0%
ISPY
33.2%

Сырьевые материалы

BNDW

-

ISPY
1.4%

Коммуникационные услуги

BNDW

-

ISPY
8.9%

Потребительский циклический сектор

BNDW

-

ISPY
8.3%

Потребительский защитный сектор

BNDW

-

ISPY
3.8%

Энергетика

BNDW

-

ISPY
2.7%

Финансовые услуги

BNDW

-

ISPY
19.5%

Здравоохранение

BNDW

-

ISPY
7.1%

Промышленность

BNDW

-

ISPY
6.4%

Недвижимость

BNDW

-

ISPY
1.5%

Коммунальные услуги

BNDW

-

ISPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Bond ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L
Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQI

Доходность на риск

BNDW vs. ISPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDW c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDWISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.88

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.46

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.62

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

11.11

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDW vs. ISPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ISPY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDWISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.88

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.31

-0.95

Просадки

Сравнение просадок BNDW и ISPY

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и ISPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDWISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-16.88%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-8.43%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.82%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.08%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.99%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и ISPY

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.25%, в то время как у ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDWISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.44%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

9.11%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

11.81%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

13.66%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

13.66%

-8.76%

Сравнение комиссий BNDW и ISPY

BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и ISPY

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности ISPY в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.23%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.51%8.56%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDW and ISPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISPY has higher volatility (4.44%) compared to BNDW (1.25%). In terms of maximum drawdown, BNDW dropped -17.22% vs ISPY's -16.88%.

On 1-year performance, ISPY leads with 22.02% vs 3.40% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BNDW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 22.02% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.

ISPY has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.23% for BNDW.

BNDW is categorized as Global Bonds, while ISPY is Derivative Income. BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.05% for BNDW and 0.55% for ISPY.

ISPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDW и ISPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор