Сравнение BND с V
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 15.64%/yr for V. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BND и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям V по среднегодовой доходности: 1.53% против 15.64% соответственно.
BND
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам BND и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between BND and V is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | -0.09 |
The correlation between BND and V shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. V — Ранг доходности на риск
BND
V
Сравнение BND c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.64 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.18 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.58 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BND и V
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -51.90% | +33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -20.38% | +17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -20.38% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -28.60% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -36.36% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -13.69% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -8.26% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 11.03% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и V
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 5.74% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 17.50% | -14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 22.32% | -18.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 22.80% | -16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 24.47% | -18.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и V
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BND and V have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs V's -51.90%.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор