PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности BND и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 1.53% против -55.68% соответственно.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between BND and SQQQ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.06

The correlation between BND and SQQQ shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

BND vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-1.22

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-2.26

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.76

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.93

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-1.69

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-1.22

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.72

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.84

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.87

+1.45

Просадки

Сравнение просадок BND и SQQQ

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-100.00%

+81.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-65.71%

+63.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-92.38%

+86.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-97.23%

+79.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-99.98%

+81.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-100.00%

+97.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-92.40%

+89.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

35.98%

-35.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и SQQQ

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

19.65%

-18.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

39.23%

-36.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

50.16%

-46.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

66.95%

-60.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

66.30%

-60.77%

Сравнение комиссий BND и SQQQ

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и SQQQ

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND and SQQQ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, BND leads with 1.53% vs -55.68% for SQQQ. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.53% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 3.98% for BND.

BND is categorized as Total Bond Market, while SQQQ is Leveraged Equities. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.95% for SQQQ.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор