PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с NFLX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BND и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 1.53% против 24.31% соответственно.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

NFLX

1 день
0.56%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-33.43%
3 года*
25.31%
5 лет*
11.21%
10 лет*
24.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
NFLX
Netflix, Inc.		-11.86%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between BND and NFLX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

-0.04

The correlation between BND and NFLX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

BND vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-1.01

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-1.43

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.77

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-1.36

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-1.01

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BND и NFLX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-81.99%

+63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-43.35%

+40.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-43.35%

+37.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-75.95%

+58.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-75.95%

+57.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-38.29%

+35.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-24.90%

+21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

24.70%

-23.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и NFLX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

6.64%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

25.22%

-22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

33.15%

-29.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

43.10%

-37.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

41.52%

-35.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и NFLX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND and NFLX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (6.64%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs NFLX's -81.99%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор