Сравнение BND с MS
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while MS (Morgan Stanley) is a stock. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 27.13%/yr for MS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BND и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 1.53% против 27.13% соответственно.
BND
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
MS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 39.40%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 27.13%
Сравнение доходности по годам BND и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
MS Morgan Stanley | 20.86% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between BND and MS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.21 |
The correlation between BND and MS shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. MS — Ранг доходности на риск
BND
MS
Сравнение BND c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.46 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 11.46 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.55 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.77 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BND и MS
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -88.12% | +69.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -18.83% | +16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -29.24% | +23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -32.38% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -51.33% | +32.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.76% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -33.70% | +30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 5.68% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и MS
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 8.06% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 21.21% | -18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 25.62% | -21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 28.72% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 31.51% | -25.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и MS
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности MS в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
MS Morgan Stanley | 1.88% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
BND and MS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (8.06%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор