PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с LTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BND с LTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while LTC-USD (Litecoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 24.23%/yr for LTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BND и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -44.79%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям LTC-USD по среднегодовой доходности: 1.53% против 24.23% соответственно.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

LTC-USD

1 день
-1.07%
1 месяц
-26.95%
С начала года
-44.79%
6 месяцев
-49.51%
1 год
-51.43%
3 года*
-22.01%
5 лет*
-24.49%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и LTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
LTC-USD
Litecoin		-44.79%-25.56%41.56%3.88%-52.04%17.47%202.70%38.01%-86.89%5,110.32%

Correlation

The correlation between BND and LTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Litecoin

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с LTC-USD:
LTC-USD с BTC-USDLTC-USD с XRP-USDLTC-USD с SOL-USDLTC-USD с DOGE-USDLTC-USD с ETH-USDLTC-USD с RSILTC-USD с XLM-USD

Доходность на риск

BND vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LTC-USD
Ранг доходности на риск LTC-USD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDLTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.80

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-1.09

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.88

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.75

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-1.27

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. LTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа LTC-USD равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDLTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.80

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.19

+0.40

Просадки

Сравнение просадок BND и LTC-USD

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и LTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDLTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-97.59%

+79.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-68.39%

+65.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-69.81%

+63.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-85.18%

+67.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-93.64%

+75.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-89.09%

+86.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-75.64%

+72.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

46.55%

-45.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и LTC-USD

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у Litecoin (LTC-USD) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDLTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

13.54%

-12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

36.34%

-33.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

53.20%

-49.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

64.62%

-58.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

85.63%

-80.10%

Часто задаваемые вопросы

BND and LTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTC-USD has higher volatility (13.54%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs LTC-USD's -97.59%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и LTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор