PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с IFLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с IFLN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and IFLN (Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while IFLN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 4.55%/yr for IFLN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for IFLN.

Доходность

Сравнение доходности BND и IFLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IFLN с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям IFLN по среднегодовой доходности: 1.53% против 4.55% соответственно.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

IFLN

1 день
0.08%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.64%
3 года*
7.32%
5 лет*
3.45%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и IFLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
IFLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF		0.30%8.75%5.54%11.19%-8.77%3.32%5.20%13.59%-2.69%5.12%

Correlation

The correlation between BND and IFLN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г.

0.15

Over the past year, BND and IFLN have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с IFLN:
IFLN с FSYDIFLN с PHYDIFLN с HYEMIFLN с BWXIFLN с TLTIFLN с HYGIFLN с TIP

Доходность на риск

BND vs. IFLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IFLN
Ранг доходности на риск IFLN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c IFLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.44

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.09

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.39

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

5.68

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. IFLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и IFLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.54

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BND и IFLN

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки IFLN в -44.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и IFLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDIFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-44.79%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-4.08%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-4.08%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-13.76%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-21.52%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.76%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.33%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.99%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и IFLN

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (IFLN) имеют волатильность 1.20% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDIFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.24%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.21%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.93%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.37%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

6.90%

-1.37%

Сравнение комиссий BND и IFLN

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IFLN в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и IFLN

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности IFLN в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
IFLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF		5.83%5.48%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%

Часто задаваемые вопросы

BND and IFLN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLN has higher volatility (1.24%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs IFLN's -44.79%.

On 10-year performance, IFLN leads with 4.55% vs 1.53% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IFLN has performed better with a 4.55% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for IFLN.

IFLN has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 3.98% for BND.

BND is categorized as Total Bond Market, while IFLN is High Yield Bonds. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while IFLN tracks Bloomberg US High Yield Enhanced Fallen Angels Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.23% for IFLN.

IFLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и IFLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор