Сравнение BND с BTCI
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. BND is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, BND returned 4.87% vs -34.15% for BTCI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BND и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.93%.
BND
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BND и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07% | 7.08% | -2.12% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BND and BTCI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BND
BTCI
Сравнение BND c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.73 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.34 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.87 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.07 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок BND и BTCI
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -47.16% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -47.16% | +44.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -44.49% | +41.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -15.40% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 25.53% | -24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BTCI
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 10.95% | -9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 31.23% | -28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 39.57% | -35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 40.40% | -34.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 40.40% | -34.87% |
Сравнение комиссий BND и BTCI
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и BTCI
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BTCI в 44.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.41% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BND and BTCI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (10.95%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, BND leads with 4.87% vs -34.15% for BTCI. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BND has performed better with a 4.87% return vs -34.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.41%, compared with 3.98% for BND.
BND is categorized as Total Bond Market, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.99% for BTCI.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор