Сравнение BNB-USD с LEO-USD
BNB-USD (BNB) and LEO-USD (UNUS SED LEO) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 9.67%/yr vs 30.69%/yr for LEO-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и LEO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -30.99%, что значительно ниже, чем у LEO-USD с доходностью -2.71%.
BNB-USD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -33.59%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNB-USD и LEO-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB-USD BNB | -30.99% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | -52.70% |
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -22.41% |
Correlation
The correlation between BNB-USD and LEO-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. LEO-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
LEO-USD
Сравнение BNB-USD c LEO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и UNUS SED LEO (LEO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNB-USD | LEO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.04 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.19 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNB-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.65 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и LEO-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что больше максимальной просадки LEO-USD в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и LEO-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -58.67% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.24% | -31.62% | -24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -31.62% | -24.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -55.67% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | -9.55% | -44.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -27.94% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.58% | 8.12% | +33.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и LEO-USD
BNB (BNB-USD) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с UNUS SED LEO (LEO-USD) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 7.37% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 49.43% | -14.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 42.39% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.57% | 46.56% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.12% | 46.57% | +33.55% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and LEO-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.17%) compared to LEO-USD (7.37%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs LEO-USD's -58.67%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и LEO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор