Сравнение BN с MCO
BN (Brookfield Corporation) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BN in Asset Management, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, BN returned 14.55%/yr vs 17.28%/yr for MCO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BN и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции BN уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 14.55% против 17.28% соответственно.
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам BN и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between BN and MCO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between BN and MCO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BN:
$104.69B
MCO:
$78.68B
BN:
$0.56
MCO:
$13.92
BN:
78.31
MCO:
31.87
BN:
171.62
MCO:
4.16
BN:
1.36
MCO:
10.10
BN:
2.44
MCO:
26.28
BN:
$76.58B
MCO:
$7.87B
BN:
$27.02B
MCO:
$5.49B
BN:
$31.07B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. MCO — Ранг доходности на риск
BN
MCO
Сравнение BN c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BN | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.36 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.79 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.32 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BN и MCO
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -78.72% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -23.61% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -24.65% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -41.66% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -42.02% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -17.39% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -17.73% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 10.80% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и MCO
Brookfield Corporation (BN) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что BN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 7.28% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 21.95% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 26.32% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 26.32% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 27.84% | +2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и MCO
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MCO в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и MCO
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
BN and MCO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.72%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs MCO's -78.72%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор