PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO.TO с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMO.TO с TVE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BMO.TO (Bank of Montreal) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.44%/yr vs 15.03%/yr for TVE.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMO.TO показывает доходность 31.03%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 74.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMO.TO имеют среднегодовую доходность 15.44%, а акции TVE.TO немного отстают с 15.03%.

BMO.TO

1 день
0.18%
1 месяц
9.74%
С начала года
31.03%
6 месяцев
33.12%
1 год
60.65%
3 года*
31.19%
5 лет*
17.46%
10 лет*
15.44%

TVE.TO

1 день
4.06%
1 месяц
14.47%
С начала года
74.07%
6 месяцев
74.35%
1 год
209.16%
3 года*
64.95%
5 лет*
42.99%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMO.TO и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		31.03%33.33%11.74%12.19%-6.19%45.89%1.29%17.51%-7.94%7.99%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		74.07%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%

Correlation

The correlation between BMO.TO and TVE.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г.

0.20

The correlation between BMO.TO and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO.TO:

CA$161.81B

TVE.TO:

CA$6.78B

EPS

BMO.TO:

CA$13.65

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

BMO.TO:

2.12

TVE.TO:

4.78

Коэффициент P/B

BMO.TO:

2.08

TVE.TO:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

BMO.TO:

CA$77.04B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO.TO:

CA$34.47B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

BMO.TO:

CA$14.20B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

BMO.TO vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMO.TOTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
6.00

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
5.37

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.74

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

21.09

-15.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.85

69.24

-47.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMO.TO vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 3.44, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMO.TOTVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

6.00

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.09

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и TVE.TO

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMO.TOTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-94.30%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.99%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-34.89%

+18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-53.72%

+26.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-91.68%

+46.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-51.19%

+42.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.04%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и TVE.TO

Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.85%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMO.TOTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

14.15%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

28.91%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

35.14%

-17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

43.69%

-25.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

52.95%

-31.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO.TO и TVE.TO

Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности TVE.TO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		2.87%3.61%4.39%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.52%4.15%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO.TO и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.27B
375.55M
(BMO.TO) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMO.TO и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Montreal и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.6%
48.7%
Активы портфеля
BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

BMO.TO and TVE.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор