Сравнение BMO.TO с SII.TO
BMO.TO (Bank of Montreal) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMO.TO in Banks - Diversified, SII.TO in Asset Management. Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.44%/yr vs 22.17%/yr for SII.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMO.TO и SII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMO.TO показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у SII.TO с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции BMO.TO уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 15.44% против 22.17% соответственно.
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
SII.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 26.56%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 102.46%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- 29.10%
- 10 лет*
- 22.17%
Сравнение доходности по годам BMO.TO и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
SII.TO Sprott Inc | 26.56% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
Correlation
The correlation between BMO.TO and SII.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between BMO.TO and SII.TO shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMO.TO:
CA$161.81B
SII.TO:
CA$4.37B
BMO.TO:
CA$13.65
SII.TO:
CA$4.14
BMO.TO:
16.82
SII.TO:
40.88
BMO.TO:
0.77
SII.TO:
0.84
BMO.TO:
2.12
SII.TO:
9.16
BMO.TO:
2.08
SII.TO:
8.23
BMO.TO:
CA$77.04B
SII.TO:
CA$476.63M
BMO.TO:
CA$34.47B
SII.TO:
CA$369.54M
BMO.TO:
CA$14.20B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO.TO vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
BMO.TO
SII.TO
Сравнение BMO.TO c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMO.TO | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 4.14 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.85 | 9.95 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMO.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.28 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BMO.TO и SII.TO
Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMO.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -81.85% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -24.88% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -24.88% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -43.38% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -48.06% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.88% | +24.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -50.55% | +41.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 10.33% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO.TO и SII.TO
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.85%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMO.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 11.66% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 38.65% | -24.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 45.30% | -27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 35.75% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 37.12% | -16.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO.TO и SII.TO
Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SII.TO в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
SII.TO Sprott Inc | 1.23% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO.TO и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMO.TO и SII.TO
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
BMO.TO and SII.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор