PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO.TO с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMO.TO с LUG.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BMO.TO (Bank of Montreal) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.44%/yr vs 32.96%/yr for LUG.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMO.TO показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -26.55%. За последние 10 лет акции BMO.TO уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 15.44% против 32.96% соответственно.

BMO.TO

1 день
0.18%
1 месяц
9.74%
С начала года
31.03%
6 месяцев
33.12%
1 год
60.65%
3 года*
31.19%
5 лет*
17.46%
10 лет*
15.44%

LUG.TO

1 день
0.42%
1 месяц
-13.90%
С начала года
-26.55%
6 месяцев
-23.60%
1 год
20.17%
3 года*
78.91%
5 лет*
53.88%
10 лет*
32.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMO.TO и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		31.03%33.33%11.74%12.19%-6.19%45.89%1.29%17.51%-7.94%7.99%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.55%291.22%91.60%29.55%30.60%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%

Correlation

The correlation between BMO.TO and LUG.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.07

The correlation between BMO.TO and LUG.TO shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO.TO:

CA$161.81B

LUG.TO:

CA$19.02B

EPS

BMO.TO:

CA$13.65

LUG.TO:

CA$3.77

Коэффициент P/E

BMO.TO:

16.82

LUG.TO:

20.77

Коэффициент PEG

BMO.TO:

0.77

LUG.TO:

0.28

Коэффициент P/S

BMO.TO:

2.12

LUG.TO:

9.50

Коэффициент P/B

BMO.TO:

2.08

LUG.TO:

13.96

Общая выручка (12 мес.)

BMO.TO:

CA$77.04B

LUG.TO:

CA$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO.TO:

CA$34.47B

LUG.TO:

CA$1.41B

EBITDA (12 мес.)

BMO.TO:

CA$14.20B

LUG.TO:

CA$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

BMO.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMO.TOLUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
0.36

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
0.84

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.11

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

0.58

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.85

1.50

+20.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMO.TO vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа LUG.TO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMO.TOLUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

0.36

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.12

+0.40

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и LUG.TO

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -94.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и LUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMO.TOLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-94.74%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-35.14%

+25.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-35.14%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-38.94%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-41.84%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-34.86%

+34.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-67.65%

+58.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

13.50%

-10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и LUG.TO

Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.85%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMO.TOLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

17.75%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

41.85%

-27.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

56.10%

-38.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

46.53%

-28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

43.39%

-22.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO.TO и LUG.TO

Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности LUG.TO в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		2.87%3.61%4.39%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.52%4.15%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		5.30%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO.TO и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.27B
567.38M
(BMO.TO) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMO.TO и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Montreal и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
45.6%
74.2%
Активы портфеля
BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

BMO.TO and LUG.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и LUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор