Сравнение BMO.TO с INCY
BMO.TO (Bank of Montreal) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. BMO.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.44%/yr vs 3.21%/yr for INCY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMO.TO и INCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMO.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMO.TO показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции BMO.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 15.44% против 3.21% соответственно.
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
INCY
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам BMO.TO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
INCY Incyte Corporation | 3.75% | 36.47% | 19.32% | -23.68% | 16.36% | -15.65% | -2.75% | 31.66% | -27.21% | -11.94% |
Correlation
The correlation between BMO.TO and INCY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BMO.TO:
CA$161.81B
INCY:
$20.82B
BMO.TO:
CA$13.65
INCY:
$7.06
BMO.TO:
16.82
INCY:
14.26
BMO.TO:
0.77
INCY:
0.01
BMO.TO:
2.12
INCY:
3.81
BMO.TO:
2.08
INCY:
3.70
BMO.TO:
CA$77.04B
INCY:
$5.36B
BMO.TO:
CA$34.47B
INCY:
$3.76B
BMO.TO:
CA$14.20B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMO.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск
BMO.TO
INCY
Сравнение BMO.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMO.TO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 2.63 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.85 | 5.73 | +16.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMO.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 1.46 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.20 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.09 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BMO.TO и INCY
Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMO.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.39% | -81.92% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -18.82% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -32.72% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -39.05% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.59% | -65.90% | +20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.77% | +31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -36.44% | +27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 8.64% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMO.TO и INCY
Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.85%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMO.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 9.24% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 24.13% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 33.92% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 30.29% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 35.03% | -14.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMO.TO и INCY
Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMO.TO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMO.TO и INCY
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMO.TO and INCY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор