Сравнение BMA с CEPU
BMA (Banco Macro S.A.) and CEPU (Central Puerto S.A.) are both stocks. BMA operates in Banks - Regional (Financial Services), while CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, BMA returned 45.54%/yr vs 43.41%/yr for CEPU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMA и CEPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMA показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у CEPU с доходностью -16.69%.
BMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 71.64%
- 5 лет*
- 45.54%
- 10 лет*
- 6.52%
CEPU
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- -16.69%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- 43.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMA и CEPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | -3.84% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -56.49% |
CEPU Central Puerto S.A. | -16.69% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.56% | -42.82% |
Correlation
The correlation between BMA and CEPU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between BMA and CEPU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BMA:
$5.37B
CEPU:
$2.19B
BMA:
$5.81K
CEPU:
$4.58K
BMA:
0.01
CEPU:
0.00
BMA:
0.00
CEPU:
0.00
BMA:
0.00
CEPU:
0.00
BMA:
0.00
CEPU:
0.00
BMA:
$4.76T
CEPU:
$2.01T
BMA:
$2.84T
CEPU:
$701.24B
BMA:
$751.84B
CEPU:
$855.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMA vs. CEPU — Ранг доходности на риск
BMA
CEPU
Сравнение BMA c CEPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Macro S.A. (BMA) и Central Puerto S.A. (CEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMA | CEPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.44 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 1.06 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMA | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BMA и CEPU
Максимальная просадка BMA за все время составила -91.66%, примерно равная максимальной просадке CEPU в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMA и CEPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMA | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.66% | -88.97% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.89% | -40.74% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.40% | -51.70% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -51.70% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -18.77% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.84% | -55.09% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.09% | 16.91% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMA и CEPU
Banco Macro S.A. (BMA) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Central Puerto S.A. (CEPU) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что BMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMA | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.39% | 14.25% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 31.51% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.76% | 67.44% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.42% | 57.11% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.27% | 61.34% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMA и CEPU
Дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как CEPU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.70% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMA и CEPU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Macro S.A. и Central Puerto S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMA и CEPU
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMA and CEPU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (16.39%) compared to CEPU (14.25%). In terms of maximum drawdown, BMA dropped -91.66% vs CEPU's -88.97%.
CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMA и CEPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор