PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLV с VMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLV с VMBS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BLV returned 0.81%/yr vs 1.31%/yr for VMBS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLV charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.

Доходность

Сравнение доходности BLV и VMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BLV уступали акциям VMBS по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.31% соответственно.

BLV

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.73%
1 год
5.53%
3 года*
1.83%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
0.81%

VMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLV и VMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.54%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.27%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%

Correlation

The correlation between BLV and VMBS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.70

The correlation between BLV and VMBS shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX
Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC

Доходность на риск

BLV vs. VMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLV c VMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLVVMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.60

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.38

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.55

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

8.40

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLV vs. VMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VMBS равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и VMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLVVMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.60

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.06

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BLV и VMBS

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и VMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLVVMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-17.47%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-2.68%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-7.65%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-17.12%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-17.47%

-20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-1.71%

-23.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-2.49%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.81%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и VMBS

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLVVMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.56%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

3.19%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

4.29%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

6.77%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

5.40%

+6.59%

Сравнение комиссий BLV и VMBS

BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VMBS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и VMBS

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VMBS в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.84%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.20%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

BLV and VMBS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLV has higher volatility (2.39%) compared to VMBS (1.56%). In terms of maximum drawdown, BLV dropped -38.29% vs VMBS's -17.47%.

On 10-year performance, VMBS leads with 1.31% vs 0.81% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VMBS has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VMBS has performed better with a 1.31% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VMBS.

BLV has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.20% for VMBS.

BLV is categorized as Long-Term Bond, while VMBS is Mortgage Backed Securities. BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index, while VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. Their fees differ too: 0.03% for BLV and 0.04% for VMBS.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLV и VMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор