PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLK с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLK с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLK (BlackRock, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BLK in Asset Management, V in Credit Services. Over the past 10 years, BLK returned 13.89%/yr vs 15.64%/yr for V. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BLK и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.89% против 15.64% соответственно.

BLK

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-5.28%
1 год
2.69%
3 года*
15.91%
5 лет*
5.20%
10 лет*
13.89%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLK и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLK
BlackRock, Inc.		-6.02%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between BLK and V is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.52

The correlation between BLK and V shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BLK:

$38.89

V:

$15.24

Коэффициент P/E

BLK:

25.58

V:

20.98

Коэффициент P/S

BLK:

6.22

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

BLK:

$25.71B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLK:

$15.21B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

BLK:

$9.79B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

BLK vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLK c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLKVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.58

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.72

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.64

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-1.18

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLK vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.58

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BLK и V

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-51.90%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-20.38%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-20.38%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.90%

-28.60%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.90%

-36.36%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-13.69%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-8.26%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

11.03%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и V

BlackRock, Inc. (BLK) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что BLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.74%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

17.50%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

22.32%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

22.80%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

24.47%

+3.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и V

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLK и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
6.77B
11.23B
(BLK) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLK и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackRock, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
81.4%
-79.3%
Активы портфеля
BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

BLK and V have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLK has higher volatility (8.39%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, BLK dropped -60.36% vs V's -51.90%.

BLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLK и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор