PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLK с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLK с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BLK (BlackRock, Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. BLK operates in Asset Management (Financial Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BLK returned 13.89%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLK и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock, Inc. (BLK) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BLK торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BLK показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции BLK уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 13.89% против 22.72% соответственно.

BLK

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-5.28%
1 год
2.69%
3 года*
15.91%
5 лет*
5.20%
10 лет*
13.89%

CNQ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
37.83%
6 месяцев
38.91%
1 год
53.77%
3 года*
25.73%
5 лет*
30.90%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLK и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLK
BlackRock, Inc.		-6.02%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.83%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between BLK and CNQ.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between BLK and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLK:

$164.14B

CNQ.TO:

CA$135.53B

EPS

BLK:

$38.89

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

BLK:

25.58

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент P/S

BLK:

6.22

CNQ.TO:

3.41

Коэффициент P/B

BLK:

2.90

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

BLK:

$25.71B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLK:

$15.21B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

BLK:

$9.79B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock, Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

BLK vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLK c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock, Inc. (BLK) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLKCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.84

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.32

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.74

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

8.46

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLK vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLK и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.84

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.99

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BLK и CNQ.TO

Максимальная просадка BLK за все время составила -60.36%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLK и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-76.64%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-14.43%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-36.25%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.90%

-36.25%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.90%

-76.64%

+32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-7.57%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-21.20%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

6.38%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BLK и CNQ.TO

Текущая волатильность для BlackRock, Inc. (BLK) составляет 8.39%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что BLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

8.88%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

23.94%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

29.41%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

31.37%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

38.83%

-11.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLK и CNQ.TO

Дивидендная доходность BLK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLK и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
6.77B
10.81B
(BLK) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BLK значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BLK и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackRock, Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.4%
32.1%
Активы портфеля
BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

BLK and CNQ.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLK и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор