Сравнение BLDR с WMS
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 18.64%/yr for WMS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и WMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции BLDR превзошли акции WMS по среднегодовой доходности: 20.07% против 18.64% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
WMS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам BLDR и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -9.66% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
Correlation
The correlation between BLDR and WMS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between BLDR and WMS shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.03B
WMS:
$10.24B
BLDR:
$2.63
WMS:
$5.45
BLDR:
27.77
WMS:
23.97
BLDR:
0.55
WMS:
3.20
BLDR:
$14.82B
WMS:
$3.19B
BLDR:
$4.43B
WMS:
$1.27B
BLDR:
$1.06B
WMS:
$586.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. WMS — Ранг доходности на риск
BLDR
WMS
Сравнение BLDR c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.56 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.34 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.37 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.50 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и WMS
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и WMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -53.58% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -25.60% | -29.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -45.75% | -22.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -50.12% | -18.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -53.58% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -26.37% | -39.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -17.90% | -29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 10.56% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и WMS
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 8.93% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 25.53% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 38.90% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 42.01% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 41.57% | +6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и WMS
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и WMS
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and WMS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to WMS (8.93%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs WMS's -53.58%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и WMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор