Сравнение BLDR с TT
BLDR (Builders FirstSource, Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLDR in Building Products & Equipment, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BLDR returned 20.07%/yr vs 23.62%/yr for TT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLDR и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLDR показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции BLDR уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 20.07% против 23.62% соответственно.
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам BLDR и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between BLDR and TT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.43 |
The correlation between BLDR and TT shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLDR:
$8.03B
TT:
$102.39B
BLDR:
$2.63
TT:
$12.94
BLDR:
27.77
TT:
35.48
BLDR:
0.55
TT:
4.76
BLDR:
2.01
TT:
11.89
BLDR:
$14.82B
TT:
$21.60B
BLDR:
$4.43B
TT:
$7.76B
BLDR:
$1.06B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDR vs. TT — Ранг доходности на риск
BLDR
TT
Сравнение BLDR c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLDR | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.40 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.79 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLDR | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.30 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.80 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BLDR и TT
Максимальная просадка BLDR за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDR и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDR | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -77.91% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -19.97% | -35.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -24.44% | -44.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -40.53% | -28.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -51.13% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.37% | -6.61% | -58.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.87% | -14.84% | -33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 10.09% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDR и TT
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что BLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDR | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 7.45% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 21.06% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.94% | 26.97% | +20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 27.28% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 28.30% | +19.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDR и TT
BLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLDR и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Builders FirstSource, Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLDR и TT
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLDR and TT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, BLDR dropped -96.78% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLDR и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор